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4 年只有一天亏损,用高频和胜率做到长期稳定盈利可能吗?

2018-12-03 10:18:22  责任编辑:  来源:  点击数:

小仓位高频交易的妙处,可以用一篇文章来解释。有人说期货外汇和赌博,都是无法稳定赚钱的。说这话的人,一定没有见过做这行稳定赚大钱的。虽然这行大部分全军覆没,但在某些条件下,带杠杆的东西来钱就是快,期货外汇也是很好赚钱的。

期货外汇的总体胜率,只有 1%。有人说,1% 的概率这么小,你怎么能达到?能达到的那个人,为什么一定会幸运地变成你呢?这里面,主要还是看方法和技巧、以及认知。

我们先来看一张图。

随机理论和概率论,在交易中起到决定性的作用。去除掉人为的因素,我们看到,一个人一天交易一次,那么随机胜率是 51%。当交易到一百次的时候,胜率将提高到 58%;如果你能做到一万次的时候,那么几乎就不会发生亏损了。

有一个公司,把概率和高频运用到了极致,它就是大名鼎鼎的 Virtu。这个公司的高频交易次数非常大,我们来看他的收益分布:

我们发现,四年一千多个交易日,居然只有一天是亏损的。Virtu 是一个典型的高频交易公司,当次数足够多的时候,概率就开始发挥作用了,期货外汇就是提款机。

当然,这里面有两个其他的因素要考虑进去。第一,配合好的策略和方法,胜率本身可以在随机理论上再提高一些;第二,交易是有成本消耗的,这个成本包括手续费、软件费用、人员费用、时间成本等。

这就是日内交易为什么这么盛行的原因了。日内交易是以更多的次数,来捕捉更多的机会。做日内交易,必然存在交易次数越多,犯错误越多的情况,同时也存在赢利机会增多的情况。这是此消彼长的过程。

重仓是做日内高频交易的死对头。一次重仓,不带止损,就会全部玩完。所以,说高频交易不好的人,都是使用了较大仓位的人。仓位过大的时候,随机性和概率论的优势,就发挥不出来。

当每一笔单子的规则是完全相同的情况下,有相同的进场条件、出场条件、止盈和止损的时候,交易的次数越多,进场条件筛选出的胜率机会越高,那么高频交易成功的概率就越大。

期货外汇市场本质上是一个博弈的市场。在博弈中,风险管理和风险规划是第一位的。没有很强的风险意识,就不能投入很多的筹码进入到这个市场中来。你必须经过长期有效的训练,在市场上明白风险所在,才不会来到这里以赌博的心态去做交易。即便是优秀的赌手,也要有对筹码的清晰规划运用能力。

无论你喜欢做短线,还是偏爱中期持仓,安静和不受干扰的心态是必须具备的。做更有把握的行情形态,远离冲动,按照规则下单,把策略的止盈止损分布计算好。

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